(三)信用风险的管理
1、机制管理
审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制
2、过程管理
(1)事前管理(掌握)——贷款的审查与决策阶段的管理
事前管理商业银行审查的核心是借款人的信用状况；决策的核心是贷与不贷，以什么利率贷。
分析借款人信用状况，商业银行可用独立评级机构对借款人的信用评级结果，也可以自己对贷款人进行信用分析。——“5C”“3C”方法。
“3C”分析是分析借款人的现金流、管理和事业连续性。
(2)事中管理(大纲不作要求)
此阶段商业银行关注的重点是贷款不要被挪用、贷款是否被有效使用、跟踪借款人信用状况的变化、出现异常及时采取应对措施。
(3)事后管理(掌握)
——商业银行在贷款完全收回后的管理。
回顾与反思贷款过程中的经验教训，填补加强制度中的空白点和薄弱环节。
(四)市场风险管理
1、利率风险的管理(掌握)
利率管理的方法：
(1)选择有利的利率，发放贷款的话，利率上升选择浮动利率；利率下降时选择固定利率。借款时相反。
(2)调整借贷期限——提前收回或提前偿债
(3)缺口管理
即利率敏感性资产减去敏感性负债的缺口，预测利率上升时将缺口调为正值；预测利率下降将缺口调为负值。
(4)持续期管理
持续期是固定收入金融工具(债券)现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的加权平均时间。
持续期缺口=利率性资产持续期-利率性负债持续期
利率上升时，应将持续期缺口调为负值(以现在低利率借长期负债，降低资金成本)；利率下降时，应将持续期缺口调为正值。
(5)利用利率衍生产品交易
通过利率期货交易或利率期权交易进行套期保值。
2、汇率风险的管理(掌握)
(1)选择有利货币
出口选硬币，进口选软币；借债选软币，放款选硬币
(2)提前或推迟收付外币
预测外币升值时，提前支付外币债务
(3)进行结构性套期保值
对风险敞口进行匹配和对冲——套期保值。