6. 在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费
用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致
的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是( )。
A. 信用违约互换(CDO)
B. 信用违约互换(CDS)
C. 债务单板凭证(CDO)
D. 债务担保凭证(CDS)
参考答案：B
7. 某机构投资者计划进行为期2年的投资，预计第2年年收回的现金流为121万元。
如果按复利每年计息一次，年利率10%，则第2年年收回的现金流现值为( )
万元。
A. 100
B. 105
C. 200
D. 210
参考答案：A.
参考解析：121/(1 10%)(1 10%)=100
8. 根据利率的风险结构理论，各种债权工具的流动性之所以不同，是因为在价格一
定的情况下，它们的( )不同。
A. 实际利率
B. 变现所需时间
C. 名义利率
D. 交易方式
参考答案：B.
参考解析：参见教材19页。
9. 如果某债券当前的市场价格为P，面值为F，年利息为C，其本期收益率r为( )。
A. r = C/F
B. r = P/F
C. r = C/P
D. r = F/P
参考答案：C
10. 如果某债券的年利息支付为10元，面值为100元，市场价格为90元，则其名义
收益率为( )。
A. 5.0%
B. 10.0%
C. 11.1%
D. 12.0%
参考答案：B