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经济师中级金融专业辅导资料:金融风险的概念

2013-7-25  来自于:课评集

  中级金融专业辅导:金融风险的概念

  (一)风险的含义与要素

  金融风险是一种风险。风险( Risk)一般被定义为“产生损失的可能性或不确定性”。

  风险是由风险因素、风险事故和损失的可能性等三个要素有机构成的。

  (二)金融风险的含义与要素

  1.金融风险的含义

  金融风险是指有关主体在从事金融活动中,因某些因素发生意外的变动,而蒙受经济损失的可能性。

  2.金融风险的要素

  由金融风险的含义可见,金融风险包含以下三个要素:

  第一,金融风险的风险因素是有关主体从事了金融活动。

  第二,金融风险的风险事故是某些因素发生意外的变动。

  第三,金融风险中损失的可能性是经济损失的可能性。

  (三)金融风险的类型

  为国际社会所普遍接受和采用的分类方法:

  

  1.信用风险

  信用风险产生于交易对方不守信用。

  广义的信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。

  狭义的信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险。狭义的信用风险的最大承受者是商业银行。

  2.市场风险

  市场风险因金融市场价格发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性,就是市场风险。

  市场风险的风险因素是有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易。

  市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。

  (1)汇率风险

  汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中,因汇率在一定时间内发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。

  汇率风险分为交易风险、折算风险和经济风险等三种类型。

  (2)利率风险

  利率风险是指有关主体在货币资金借贷中,因利率在借贷有效期中发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。

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