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经济师中级金融专业辅导:国际金融监管协调(三)

2013-6-9  来自于:课评集

  (四)2010年巴塞尔协议Ⅲ(2011年新增)

  巴塞尔协议Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维,按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行,长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求,确立了国际银行业监管的新标杆。

  

1.强化资本充足率监管标准 资本监管是本轮金融监管改革的核心。巴塞尔委员会确定了3个最低资本充足率的监管标准: (1)普通股充足率:4.5% (2)一级资本充足率:6% (3)总资本充足率:8% 两个超额资本要求(1)要求银行建立留存超额资本,由普通股构成,最低要求为2.5% (2)建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本,最低要求为0~2.5% 新标准实施后,正常情况下,商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%
2.引入杠杆率监管标准 自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监管杠杆率的变化,2013年初开始进入过渡期,2018年正式纳入第一支柱框架
3.建立流动性风险量化监管标准 为增强单家银行以及银行体系维护流动性的能力,引入两个流动性风险监管的量化指标:(1)流动性覆盖率;(2)净稳定融资比率
4.确定新监管标准的实施过渡期 为期8年(2011~2018)的过渡期安排

  (五)巴塞尔协议在我国的实施(熟悉)

  为提高资本监管水平,我国已对过去的资本规定进行了修改,将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。2011年我国开始借鉴巴塞尔协议Ⅲ的有关规定。