2013年银行从业资格考试《风险管理》多项选择题测试
1.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。
A.CAP曲线与AR值
B.ROC曲线与A值
C.二项分布检验
D.贝叶斯错误率
E.P模型
2.某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%.假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A.下降2.11%
B.下降2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
3.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。
A.灾难备份
B.强制员工休假
C.审慎选择经营地址
D.制定应急和连续营业方案
E.购买保险
4.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（）发生时，债务人即被视为违约。
A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上（含）
D.银行停止对债务人贷款计息
E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
5.信用风险组合模型包括（）。
A.Credit Monitor
B.Credit Metrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk
E.VAR
6.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。
A.远期外汇交易合约
B.货币期货
C.货币互换
D.期权
E.即期外汇交易
7.期权的价值由哪几部分组成？（）
A.时间价值
B.内在价值
C.执行价格
D.标地资产价格
E.无风险利率
8.下列关于VAR的说法，正确的有（）。
A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
9.以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。
A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
10.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）。
A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平