银行从业资格考试《风险管理》多项选择题测试
1.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。
A.直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
2.市场风险可以分为（）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
E.市场信用风险
3.商业银行识别风险的方法包括（）。
A.专家调查列举
B.制作风险清单
C.情景分析法
D.分解分析法
E.资产状况分析法
4.美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
5.危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括（）。
A.介绍危机处理的积极消息
B.冷静对待恶意/愤怒/激动问题
C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱
D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作
E.最大限度地维护商业银行的利益
6.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
7.中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括（）。
A.交易账户中的利率风险
B.交易账户中的股票风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
E.以上均对
8.对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有（）。
A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
9.战略风险管理流程包括（）。
A.确定战略目标
B.制定战略实施方案
C.识别、评估、监测战略风险要素
D.执行风险管理方案
E.定期自我评估风险管理的效果
10.商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括（）。
A.总损失额
B.损失事件发生的时间、发生的单位信息
C.损失发生后所采取的有关补救措施
D.损失事件发生的主要因素
E.总损失中未收回部分的信息